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你好!我是 赵浩翰

赵浩翰

量化研究员 at 顽岩资产

我目前就读于南京大学金融专业,大学四年级。个人非常热爱量化金融,有丰富量化实习经历,包括因子挖掘、CTA 及 Crypto。熟悉 Python,可以熟练运用 sklearn 和 Pytorch 进行机器学习和深度学习建模。

Data Analysis
Alpha Research
Quantitative Strategies
Python
Pytorch
Linux

教育

2021-2025
金融学学士
GPA: 4.58 / 5
选修课程:
课程名满分获得分数
Python10096
数据结构与算法分析10094
概率论与数理统计10096
金融工程学10092

经历

1
顽岩资产.

Aug 2024 - 至今

上海

中国知名私募管理人,管理规模近 100 亿,涵盖各类资产和策略。

股指期货量化研究员

Aug 2024 - 至今

职责:
  • 分析中国股指期货的价差和价差 (主要是 IM)。
  • 股指期货价差时序预测。

鸣熙资产

Jun 2024 - Aug 2024

上海

私募基金,主营股票、期货策略

中高频 Crypto 量化研究员

Jun 2024 - Aug 2024

职责:
  • 使用 Binance、OKX 交易所的 API,搭建基于 Rest 和 Websocket 的数据获取框架,并实现模拟盘交易系统
  • 使用 BTCUSDT 永续合约的 1 min K 线数据,以未来 5 min 收益率为目标,挖掘时序量价因子,实现时序因子回测框架,以 ICIR 和 R2 评估,初步构建了包含 107 个低相关因子的因子库
  • 基于 DEAP,重写其 Fitness 类及 Genetic Programming 算法,综合 ICIR、算子树深度、相关性构建评估函数,在 1 min K 线数据及其衍生特征上进行自动化因子挖掘
2

3
兴业证券.

Apr 2024 - Jun 2024

远程

中国领先的证券公司,提供全面的金融服务

中高频股票量化研究员

Apr 2024 - Jun 2024

职责:
  • 模拟集合竞价阶段的股票成交价量
  • 预测股票的日内价格跳跃
  • 股票派息事件驱动因子;MACD + 技术指标择时

上海

私募基金,主营期货 CTA 策略

中低频期货量化研究员

Jun 2023 - Aug 2023

职责:
  • 数据分析
  • 业绩归因
  • 动量策略择时
4

项目

Kubernetes
Kubernetes
Contributor March 2018 - Present

Production-Grade Container Scheduling and Management.

Tensorflow
Tensorflow
Developer Jun 2018 - Present

An Open Source Machine Learning Framework for Everyone.

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Team Lead Jan 2017 - Nov 2017

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Nocode
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Nothing Oct 2019 - Dec 2019

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Toha
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Owner Jun 2019 - Present

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技能

近期帖子